Dr. Marcus Wrede

Dr. Marcus Wrede wurde am 16.01.1974 in Goch gebo-ren. Er studierte von Oktober 1999 bis April 2004 an der WWU Münster Mathematik und Physik mit Vertiefung in Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik und Quantenmechanik.

Nach seinem von der Studienstiftung des Deutschen Vol-kes e.V. geförderten Diplomstudium der Mathematik und seinem erstem Staatsexamen in Mathematik und Physik promovierte er 2004 über die Bewertung von Finanzderivaten.

Seit August 2008 ist Dr. Wrede als leitender Angestellter bei der Kapitalanlagegesellschaft HSBC INKA tätig. Dort ist er als Direktor und stellvertretender Leiter des Bereichs Risi-kocontrolling u.a. zuständig für das Controlling von Markt-, Kontrahenten-, Liquiditäts- und Bewertungsrisiken, für das Risikoreporting und Credit Event Management sowie für die Überwachung der Einhaltung von Anlagerichtlinien und Anlagegrenzen.

Von 2007 bis 2008 arbeitete er als Manager bei der Unternehmensberatung B&W Deloitte mit den Themenschwerpunkten Market Consistent Embedded Value, Economic Capital, Interne Modelle, MaRisk und Solvency II.

Zuvor war er von 2004 bis 2007 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im aktuariellen Grundsatzreferat, in der Querschnittsgruppe Risikomodellierung und im Referat für qualitative Fragen der Aufsicht und Interner Modelle tätig. Als Mitglied der Säule I Ar-beitsgruppe und der Interne Modelle Expertengruppe von CEIOPS hat er auf europäischer Ebene an der Ausgestaltung von Solvency II mitgearbeitet.

Von 1999 bis 2004 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematische Statistik der WWU Münster angestellt. Neben Lehrtätigkeiten umfasste sein Aufgabenspek-trum die Koordination und Leitung von Übungsgruppen und die Betreuung von Diploman-den und Seminararbeiten.

Seit Januar 2011 ist Dr. Wrede Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM). Er ist seit 2005 Mitglied in der DAV Arbeitsgruppe "Interne Risikomodelle" und seit 2007 als Dozent für die DAV und die Deutsche Aktuar-Akademie tätig, mit Schwerpunkten auf Risikomodel-lierung und Kapitalanlagen.

Dozent bei diversen Lehrveranstaltungen zu Risikomodellen.